Dynamic discrete choice vs. Markov decision process

 因为现在做的工作和人的选择行为有关系, 于是先学现卖, 读了一些文献. 如果不考虑动态问题, 那么就是discrete choice model. 如果考虑动态的选择行为, 有好像有两类文章, 一类叫做 markov decision processes (MDP), 另一类叫做 dynamic discrete choice (DDC), 下面是这两方面的综述. 

Rust J.的综述Structural estimation of markov decision processes
Eckstein Z.的综述The Specification and Estimation of Dynamic Stochastic Discrete Choice Models: A Survey

MDP的文章多是研究怎么求解最优策略, 如用dynamic programming. 而DDC的文章一般关注模型中参数的估计. 我想要做的是建立模型来求解最优策略, 但是我没有数据来检验模型到底行不行, 所以我怕我建立的模型根本就没法去估计. 

Posted by W.L.X. Sun, 15 Aug 2010 00:55:34 +0800


最近读到的一些东西

这周一boss终于肯定了我的研究计划, 到这里三个月终于把RP攒够, 于是最近有点小轻松 所以得寸进尺的放下paper不读, 读些不相关的东西: 去图书馆借到Samuelson的经典Foundations of Economic Analysis, 这书是萨老22岁时写的, 字里行间无不彰显青年学子的抱负, 可怜俺现在也二十有二了:( 订阅Terence Tao的博客也有好久了, 可是啥也读不懂, 好在最近终于找到一篇能读懂的了, Einstein’s derivation of . 一直以来觉得数学家都是江湖中人, 拼的就是谁能在兵器谱上排第一, 不过在这里是换作用谁的名字命名概念或者命题, 这篇小文章 Gian-Carlo Rota: Problem Solvers and Theorizers, 就江湖味十足. 最后是我今天下午读到的不那么好的东西, 秘密 — 一些人生的起落, 一些生命的悲喜, 如果是女生的话我建议还是不要打开这个链接了.

Posted by W.L.X. Fri, 06 Nov 2009 13:58:18 +0800


KISS线性规划

去年12月底, 铁子, 皮皮鲁和屌爷进入考研的最后一段时间. 他们经常来找我讨论运筹学的历年考研试题, 讨论中我发现大家有些问题不明白是因为很多中文教材把线性规划讲得太玄幻. 在参考了几本英文教材后, 我一时雄心万丈, 决心自己搞个小笔记<线性规划的直观理解>, 而且一定要够KISS (Keep It Simple, Stupid). 与我做过的无数事情一样, 这笔记最终还是草草收场, 再后来这计划就被抛到了九霄云外去了. 最近要用LaTeX做一个演示文档, 偶然发现了<线性规划的直观理解>的tex源文件 (LPNotes.tex). 编译好一读 (LPNotes.pdf), 发现写得还行, 那时没有完成实在可惜. 现在把它翻出来晒晒, 有爱心的同学能不能行行好, 把它补全呢 一个更强大的想法是, 我们要不要为交运学院运筹学的历年考研试题做一个解答集呢? highmountain, 皮皮鲁, 铁子, 还有那位我没见过的胡总, 四位大牛考虑一下吧…

Posted by W.L.X. Mon, 19 Oct 2009 13:20:42 +0800


The Calculus of Variations

上周和boss见面了三次, 来港以后最频繁的一周. 前两次都没有布置太多的任务, 但是周四见面时, boss给了一篇他正在reivew的文章, 说叫我读读看. 发现是关于道路拥挤收费的, 也是我原research proposal的题目. 文章是以continuum network equilibrium作为下层均衡模型的, 但是continuum这个东东小熊以前从没有读过, 于是只能现学现卖. 一读才晓得自己的数学底子薄呀, 多元微积分的知识全没了, 什么Green’s Theorem, Stokes’ Theorem, Divergence Theorem通通忘光. 于是立马从图书馆搞了几本书回来复习. 这还不是重点, 重点是这篇文章还用了 Calculus of Variations, 所谓变分法是也. 以前听说过, 但是不晓得到底是干什么用的, 只是依稀记得自己有本只有五十来页的小书讲这个, Byerly W. Introduction to the Calculus of Variations (1917, pp48). 这一读就不得了, 这本仅有48页的小书, 言简意赅深入浅出, 是我读过最轻松愉快的数学书. 强烈推荐各位兄弟姐妹们来读, 可能现在对你的研究学习没有直接关系, 但是说不定哪天就用得上, 变分法在物理力学这些行当中应用非常普遍. 读了这本小书, 你就会晓得一下经典问题的解答: 为什么平面上两点之间直线最短? 为什么对于给定长度的闭合曲线, 圆覆盖的面积是最大的? 最速降线是啥形状的? 这本书仅需基本的微积分知识和一点点高中物理常识. 特别适合在地铁上, 在马桶上, 在茶余饭后随手捏来看看想想. 而且这本书是1917年Harvard [...]

Posted by W.L.X. Mon, 07 Sep 2009 08:13:37 +0800